最近このニュースをみて、「おお、まじか」と思ったニュースがある。

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-26/OWVTU76JTSEA01

 

ノホグラーツ氏が仮想通貨のファンド、約300億円でやり始める計画を立てているよう。

 

俺が驚いたのはその額。今までマクロファンドをどのような運用手法で行っていたのか知らないが、ビットコインのような仮想通貨をトレードするとなると、クォンツ的な手法だろうか?(俺個人が経験がないので、トレード手法がわからない)

 

マクロ経済等を読むとかそういいうことでもなさそうなので、純粋にクォンツトレードをするとすると、やっぱり300億円という所がひっかかる。

 

取引市場間の裁定取引のような約定値を指定しての売買で細かくHFTのように狙うのならまだしも、従来のクォンツ分析を仮想通貨で行うのは危険すぎやしないだろうか。

 

そもそも回転数がどれくらいで、マーケットインパクトがどれくらいでるのだろう?どの仮想通貨でやるのかはわからないが、流動性を考えてNAVが300億と考えると、ものすごいインパクトがとられてしまうのでは、、

 

それとも参加者が少ない分かなり非効率なところが多く、モデルリターンが相当高リターンをたたき出しているのだろうか?

 

俺自身は全く仮想通貨をやらないので、理解していないだけかもしれないんだが、俺だったらこんなファンドには絶対に投資しないなぁ。そもそもノホグラーツさんてフォートレス時代やらかしてんでしょ?

 

一回でやらかしてウォール街を去るってんだから結構な損失をだしたんだろう。てことはリスク管理がおろそかだったということ。

 

リスク管理がおろそかなマネージャーが今もっともリスク資産である仮想通貨でトレードをするって、、、いくら高リターンが見込めるといっても、さすがに厳しいと思うのだが、、

 

それでも300集めちゃうところがすごいよな。ほんと世の中カネ余りだわ。

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